이익과 손실 (PnL)

거래자는 거래를 시작하기 전에 이익과 손실을 계산하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 다음 내용은 서로 다른 변수와 PnL 계산 간의 관계를 더 잘 이해하는 데 도움이 됩니다.

평균 포지션 가격

평균 포지션 가격은 현재 개장된 포지션의 평균 비용입니다. 새 거래로 포지션 금액이 증가하면, 평균 포지션 가격은 그에 따라 변경됩니다.

평균 포지션 가격 = (초기 포지션 금액 * 초기 평균 포지션 가격 + 최신 거래 금액 * 최신 거래 평균 가격) / (초기 포지션 금액 + 최신 거래 금액)

예시:

A는 BTC-Perp의 선물 영구 계약의 1 BTC 기준으로 롱 포지션을 가지고 있으며, 평균 진입 가격은 $18,000입니다. 나중에 새로운 1 BTC 콜 옵션 계약을 $20,000의 진입 가격으로 구매합니다. 이 시점에서 포지션의 평균 가격 = (1 * 18,000 + 1 * 20,000) / (1 + 1) = $19,000

이익과 손실 (PnL)은 현재 포지션의 미실현 또는 실현 손익을 의미합니다.

미실현 포지션에 대해서:

PnL = (마크 가격 - 평균 포지션 가격) * 포지션 크기 * 포지션 방향

(포지션 정보에 표시됨)

완료된 포지션에 대해서:

PnL = (평균 청산 가격 - 평균 포지션 가격) * 포지션 크기 * 포지션 방향

(거래 기록에 표시됨)

롱 포지션의 포지션 방향은 +1이고, 숏 포지션의 포지션 방향은 -1입니다.

예시:

A는 1 BTC 기준 선물 영구 계약 BTC-Perp에서 $18,000의 평균 진입 가격으로 롱 포지션을 가지고 있습니다.

현재 계약의 마크 가격은 $19,000입니다.

A가 포지션을 가지고 있는 경우, 이 시점에서 A의 미실현 PnL = (19,000 - 18,000) x 1 x (+1) = $1,000입니다.

거래자가 모든 포지션을 $18,500에서 청산할 경우, 거래에 대한 PnL = (18,500 - 18,000) x 1 x (+1) = $500

투자 수익률

투자 수익률 (ROI)은 현재 포지션의 비용에 대한 이익/손실의 비율입니다.

ROI = (마크 가격 - 평균 포지션 가격) / 평균 포지션 가격 * 포지션 방향 * 레버리지 * 100%

영구 포지션에 대한 레버리지 배율은 실제로 설정한 레버리지입니다.

기존의 롱 포지션 1 BTC 선물 영구 계약 BTC-Perp, 진입 평균 가격은 $18,000, 포지션 레버리지는 5배, 현재 계약의 마크 가격은 $19,000입니다. 이 때 A의 ROI = (19,000 - 18,000) / 18,000 × (+1) × 5 × 100% = 27.78%입니다.

예상 청산 가격

계정의 유지 마진 비율 (MM%)이 100%에 도달하면 시스템은 청산을 트리거합니다.

거래자가 계정에 여러 포지션을 보유하고 있는 경우, 포지션 간 예상 청산 가격은 서로에게 영향을 미칩니다. 예상 청산 가격은 참고용으로만 제공되며, 강제 청산을 트리거하기 위한 기준은 아닙니다.

롱 포지션의 경우, 예상 청산 가격 = (남은 마진 - 포지션 크기 * 현재 마크 가격 - 포지션 그라디언트 마진 - (전체 유지 마진 - 현재 포지션 유지 마진)) / (포지션 크기 * (청산 수수료율 - 1))입니다.

숏 포지션의 경우, 예상 청산 가격 = (남은 마진 + 포지션 크기 * 현재 마크 가격 - 포지션 그라디언트 마진 - (전체 유지 마진 - 현재 포지션 유지 마진)) / (포지션 크기 * (청산 수수료율 + 1))입니다.

평균 포지션 가격