Pérdidas y ganancias (PnL)

Es importante que los comerciantes entiendan cómo calcular las ganancias y pérdidas (PnL) antes de abrir una operación. Lo siguiente lo ayudará a comprender mejor cómo se relacionan las diferentes variables con el cálculo de PnL.

Precio medio de la posición

El precio promedio de una posición es el costo promedio de abrir la posición actual y cambiará cuando se realice una nueva operación que aumente el tamaño de la posición.

El precio promedio de la posición = (tamaño de la posición original * precio promedio original de la posición + último tamaño de la transacción * último precio promedio de la transacción) / (tamaño de la posición original + último tamaño de la transacción)

Ejemplo:

A tiene una posición larga en la denominación de 1 BTC del contrato perpetuo de futuros BTC-Perp con un precio de entrada promedio de $18,000. Más tarde, se compra un nuevo contrato de opción de compra de 1 BTC a un precio de entrada de $20,000. En este punto, el precio promedio de la posición = (1 *18 000 + 1 *20 000) / (1 + 1) = $19 000

Pérdidas y ganancias (PnL)

La ganancia y pérdida (PnL) es la ganancia y pérdida flotante de la posición actual o la PnL realizada después de cerrar la posición.

En una posición, PnL = (precio de marca - el precio promedio de la posición) * tamaño de la posición * dirección de la posición, Nota: la dirección de la posición se muestra en la información de la posición

Después de cerrar la posición, PnL = (precio de marca - el precio promedio de la posición de cierre) * tamaño de la posición x dirección de la posición

Nota: la dirección de la posición se muestra en el registro de transacciones

La dirección de la posición larga es +1 y la dirección de la posición corta es -1

Ejemplo:

A tiene una posición larga en un contrato perpetuo de futuros de denominación de 1 BTC BTC-Perp con un precio de entrada promedio de $18,000.

El contrato ahora está marcado en $ 19,000.

Si A está en una posición, el PnL no realizado de A en este punto = (19,000 - 18,000) x 1 x (+1) = $1,000.

Si A cierra todas las posiciones a $18 500, el PnL de la operación = (18 500 - 18 000) x 1 x (+1) = $500

Retorno de la inversión

El retorno de la inversión (ROI) es la relación entre PnL y el costo de la posición actual.

ROI = (precio de marca - el precio promedio de la posición) / precio promedio de la posición * dirección de la posición * múltiplo de apalancamiento x 100%

El multiplicador de apalancamiento para posiciones permanentes es el apalancamiento que realmente establece

Un contrato perpetuo de futuros de 1 BTC de posición larga existente BTC-Perp, precio promedio de entrada de $ 18,000, apalancamiento de posición de 5x, ahora el precio de marca del contrato de $ 19,000, en este momento el ROI de A = (19,000 - 18,000)/18,000 × (+ 1) × 5 × 100 % = 27,78 %.

Precio de liquidación estimado

El sistema activará una Liquidación cuando la tasa de margen de mantenimiento de la cuenta MM% alcance el 100%.

Tenga en cuenta que si un comerciante tiene más de una posición en su cuenta al mismo tiempo, el precio de liquidación estimado entre las posiciones se afecta entre sí y el precio de liquidación estimado es solo

Es solo para referencia y no es un criterio para la Liquidación.

Para posiciones largas, precio de liquidación estimado = [Saldo del margen - Tamaño de la posición * Precio de marca actual - Margen escalonado de la posición - (Margen de mantenimiento total - Margen de mantenimiento de la posición actual)]/[Tamaño de la posición * (Tasa de tarifa de liquidación - 1)]

Para una posición corta, Precio de liquidación estimado = [Saldo de margen + Tamaño de posición * Precio de marca actual - Margen de nivel de posición - (Margen de mantenimiento total - Margen de mantenimiento de posición actual)]/[Tamaño de posición * (Tasa de tarifa de liquidación - 1)]