Profitti e perdite (PnL)

È importante che i trader capiscano come calcolare profitti e perdite (PnL) prima di aprire una posizione. Questo ti aiuterà a capire meglio come le diverse variabili si relazionano al calcolo PnL.

Prezzo medio della posizione

Il prezzo medio di una posizione è il costo medio di apertura della posizione corrente e cambierà quando viene effettuata una nuova operazione che aumenta la dimensione della stessa.

Il prezzo medio della posizione = (dimensione della posizione originale * prezzo medio originale della posizione + dimensione dell'ultima transazione * ultimo prezzo medio della transazione) / (dimensione della posizione originale + dimensione dell'ultima transazione)

Esempio:

A ha una posizione long nella denominazione da 1 BTC del contratto futures perpetual BTC-Perp con un prezzo di entrata medio di $ 18.000. Successivamente, viene acquistato un nuovo contratto di opzione call da 1 BTC a un prezzo di entrata di $ 20.000. A questo punto, il prezzo medio della posizione = (1 *18.000 + 1 *20.000) / (1 + 1) = $19.000

Profitti e perdite (PnL)

Il profitto e la perdita (PnL) è il profitto e la perdita fluttuante della posizione corrente o il PnL realizzato dopo la chiusura della posizione.

In una posizione:

PnL = (mark price - il prezzo medio della posizione) * dimensione della posizione * direzione della posizione, Nota: la direzione della posizione è mostrata nelle informazioni sulla posizione

Dopo aver chiuso la posizione:

PnL = (mark price - il prezzo medio della posizione di chiusura) * dimensione della posizione x direzione della posizione

Nota: La direzione della posizione viene visualizzata nel record della transazione

La direzione della posizione long è +1 e la direzione della posizione short è -1

Esempio:

A ha una posizione long in un contratto perpetual futures da 1 BTC denominato BTC-Perp con un prezzo di entrata medio di $ 18.000.

Il contratto è ora contrassegnato a $ 19.000.

Se A è in una posizione, il PnL non realizzato di A a questo punto = (19.000 - 18.000) x 1 x (+1) = $1.000.

Se A chiude tutte le posizioni a $18.500, il PnL sull'operazione = (18.500 - 18.000) x 1 x (+1) = $500

Ritorno sull'investimento

Il ritorno sull'investimento (ROI) è il rapporto tra PnL e costo della posizione corrente.

ROI = (mark price - il prezzo medio della posizione) / prezzo medio della posizione * direzione della posizione * leva multipla x 100%

Il moltiplicatore della leva finanziaria per le posizioni permanenti è la leva effettivamente impostata

Una posizione long esistente 1 contratto perpetual BTC futures BTC-Perp, prezzo medio di entrata di $ 18.000, leva della posizione di 5x, ora il prezzo del contratto è di $ 19.000, in questo momento il ROI di A = (19.000 - 18.000)/18.000 × (+ 1) × 5 × 100% = 27,78%.

Prezzo di liquidazione stimato

Il sistema attiverà una liquidazione quando il tasso di margine di mantenimento MM% del conto raggiunge il 100%.

Si noti che se un trader detiene più di una posizione nel proprio account contemporaneamente, il prezzo di liquidazione stimato tra le posizioni si influenza a vicenda, e il prezzo di liquidazione stimato è solo di riferimento e non è un criterio per la liquidazione.

Per le posizioni long, Prezzo di liquidazione stimato = [Saldo del margine - Dimensione della posizione * Prezzo del contrassegno corrente - Margine a livelli della posizione - (Margine di mantenimento totale - Margine di mantenimento della posizione corrente)]/[Dimensione della posizione * (Commissione di liquidazione - 1)]

Per una posizione short, Prezzo di liquidazione stimato = [Saldo del margine + Dimensione della posizione * Prezzo corrente - Margine a livelli della posizione - (Margine di mantenimento totale - Margine di mantenimento della posizione corrente)]/[Dimensione della posizione * (Commissione di liquidazione - 1)]