Profit et perte (PnL)

Il est crucial que les traders comprennent comment calculer les bénéfices et les pertes avant d'ouvrir une transaction. Les informations suivantes vous aideront à mieux comprendre la relation entre différentes variables et le calcul des bénéfices et des pertes.

Prix moyen de la position

Le prix moyen de la position est le coût moyen de la position actuellement ouverte. Lorsqu'une nouvelle transaction augmente le montant de la position, le prix moyen de la position changera en conséquence.

Prix moyen de la position = (Montant de la position initial * Prix moyen initial de la position + Montant de la dernière transaction * Prix moyen de la dernière transaction) / (Montant de la position initial + Montant de la dernière transaction)

Exemple :

A a une position longue dans une denomination de 1 BTC du contrat perpétuel BTC-Perp avec un prix d'entrée moyen de 18 000 $. Plus tard, un nouveau contrat d'option d'achat de 1 BTC est acheté à un prix d'entrée de 20 000 $. À ce stade, le prix moyen de la position = (1 * 18 000 + 1 * 20 000) / (1 + 1) = 19 000 $.

Bénéfices et pertes (PnL)

Les bénéfices et pertes (PnL) font référence aux gains et pertes non réalisés ou réalisés des positions actuelles.

Pour les positions ouvertes :

PnL = (Prix du marché - Prix moyen de la position) * Taille de la position * Direction de la position

(affiché dans les informations de la position)

Pour les positions fermées :

PnL = (Prix du marché - Prix moyen de clôture) * Taille de la position * Direction de la position

(affiché dans les enregistrements de transactions)

La direction de la position pour les positions longues est +1, et pour les positions courtes est -1.

Exemple :

A a une position longue dans un contrat perpétuel BTC-Perp avec une denomination de 1 BTC et un prix d'entrée moyen de 18 000 $.

Le contrat est maintenant évalué à 19 000 $.

Si A est en position, le PnL non réalisé d'A à ce stade = (19 000 - 18 000) x 1 x (+1) = 1 000 $.

Si A clôture toutes les positions à 18 500 $, le PnL sur la transaction = (18 500 - 18 000) x 1 x (+1) = 500 $.

Retour sur investissement

Le retour sur investissement (ROI) est le rapport entre le profit/la perte et le coût de la position actuelle.

ROI = (Prix du marché - Prix moyen de la position) / Prix moyen de la position * Direction de la position * Effet de levier * 100%

Le multiplicateur d'effet de levier pour les positions permanentes est l'effet de levier que vous avez réellement défini.

Exemple :

Une position longue existante dans un contrat perpétuel BTC-Perp de 1 BTC, avec un prix moyen d'entrée de 18 000 $, un effet de levier de 5x, et le prix du contrat est actuellement de 19 000 $. À ce stade, le ROI d'A est calculé comme suit : (19 000 - 18 000) / 18 000 × (+1) × 5 × 100% = 27,78%.

Prix de liquidation estimé

Lorsque le ratio de marge de maintenance (MM%) d'un compte atteint 100%, le système déclenchera une liquidation.

Notez que si un trader détient plusieurs positions dans son compte, les prix de liquidation estimés entre les positions s'affecteront mutuellement. Le prix de liquidation estimé est donné à titre indicatif et ne représente pas le seuil de déclenchement d'une liquidation forcée.

Pour les positions longues, le prix de liquidation estimé = (marge restante - taille de la position * prix du marché actuel - marge de gradient de la position - (marge de maintenance totale - marge de maintenance de la position actuelle)) / (taille de la position * (taux de frais de liquidation - 1)).

Pour les positions courtes, le prix de liquidation estimé = (marge restante + taille de la position * prix du marché actuel - marge de gradient de la position - (marge de maintenance totale - marge de maintenance de la position actuelle)) / (taille de la position * (taux de frais de liquidation + 1)).