Für Trader ist es wichtig zu verstehen, wie man Gewinn und Verlust (PnL) berechnet, bevor man einen Trade eröffnet. Das Folgende wird Ihnen helfen, besser zu verstehen, wie sich verschiedene Variablen auf die PnL-Berechnung beziehen.
Durchschnittspreis der Position
Der Durchschnittspreis einer Position sind die durchschnittlichen Kosten für die Eröffnung der aktuellen Position und ändern sich, wenn ein neuer Trade getätigt wird, der die Größe der Position erhöht.
Der Durchschnittspreis der Position = (ursprüngliche Positionsgröße * ursprünglicher Durchschnittspreis der Position + letzte Transaktionsgröße * letzter Durchschnittspreis der Transaktion) / (ursprüngliche Positionsgröße + letzte Transaktionsgröße)
Beispiel:
A hat eine Long-Position in der 1-BTC-Stückelung des Futures-Perpetual-Kontrakts BTC-Perp mit einem durchschnittlichen Einstiegspreis von 18.000 $. Später wird ein neuer 1-BTC-Call-Optionskontrakt zu einem Einstiegspreis von 20.000 $ gekauft. An diesem Punkt ist der Durchschnittspreis der Position = (1 * 18.000 + 1 * 20.000) / (1 + 1) = 19.000 $
Gewinn und Verlust (PnL)
Gewinn und Verlust (PnL) ist der variable Gewinn und Verlust der aktuellen Position oder der realisierte PnL nach Schließung der Position.
In einer Position,
PnL = (Markenpreis - Durchschnittspreis der Position) * Positionsgröße * Positionsrichtung, Hinweis: Die Positionsrichtung wird in den Positionsinformationen angezeigt
Nach dem Schließen der Position,
PnL = (Markenpreis - der Durchschnittspreis der schließenden Position) * Positionsgröße x Positionsrichtung
Hinweis: Die Positionsrichtung wird im Transaktionsdatensatz angezeigt
Die Richtung der Long-Position ist +1 und die Richtung der Short-Position ist -1
Beispiel:
A hat eine Long-Position in einem unbefristeten Terminkontrakt BTC-Perp mit einer Stückelung von 1 BTC und einem durchschnittlichen Einstiegspreis von 18.000 $.
Der Vertrag ist jetzt mit 19.000 US-Dollar markiert.
Wenn A in einer Position ist, ist der nicht realisierte PnL von A zu diesem Zeitpunkt = (19.000 - 18.000) x 1 x (+1) = 1.000 $.
Wenn A alle Positionen bei 18.500 $ schließt, ist der PnL des Handels = (18.500 - 18.000) x 1 x (+1) = 500 $
Kapitalrendite
Return on Investment (ROI) ist das Verhältnis von PnL zu den Kosten der aktuellen Position.
ROI = (Markenpreis - Durchschnittspreis der Position) / Durchschnittspreis der Position * Positionsrichtung * Leverage Multiple x 100 %
Der Leverage Multiplikator für Festanstellungen ist der von Ihnen tatsächlich eingestellte Leverage
Eine bestehende Long-Position 1 BTC-Futures mit unbefristetem Kontrakt BTC-Perp, Einstiegsdurchschnittspreis von 18.000 $, Positionshebel von 5x, jetzt der Kontraktmarkenpreis von 19.000 $, zu diesem Zeitpunkt A's ROI = (19.000 - 18.000)/18.000 × (+ 1) × 5 × 100 % = 27,78 %.
Geschätzter Liquidationspreis
Das System löst eine Liquidation aus, wenn die Wartungsmarginrate MM% des Kontos 100 % erreicht.
Beachten Sie, dass, wenn ein Händler gleichzeitig mehr als eine Position in seinem Konto hält, sich der geschätzte Liquidationspreis zwischen den Positionen gegenseitig beeinflusst und nur der geschätzte Liquidationspreis
Es dient nur als Referenz und ist kein Kriterium für die Liquidation.
Für Long-Positionen, geschätzter Liquidationspreis = [Marginsaldo – Positionsgröße * aktueller Markenpreis – gestaffelte Margin der Position – (Gesamtbeibehaltungsmarge – aktuelle Positionsbeibehaltungsmarge)]/[Positionsgröße * (Liquidationsgebührensatz – 1)]
Für eine Short-Position, Geschätzter Liquidationspreis = [Margin-Saldo + Positionsgröße * Aktueller Markenpreis - Gestaffelte Marge der Position - (Gesamterhaltungsmarge - Aktuelle Positionserhaltungsmarge)]/[Positionsgröße * (Liquidationsgebührensatz - 1)]
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